La Gestione Del Rischio Di Mercato Del Forex Dalam

Come costruire una strategia, Parte 5: Risk Management Prima di leggere oltre, voglio che tu a pensare ad una semplice domanda. Quando chiedo a questa domanda al nostro DailyFX Bootcamp. le risposte più comuni sono circa il 60-70. Alcuni commercianti indovinare un po 'più basso, rispondendo con un numero intorno Raramente si ottiene una risposta al di sotto di 50. Questo non è corretto. Nel commercio, possiamo avere ragione solo il 30 del tempo e ancora redditizio. In questo articolo, vi mostrerò come fare. Wersquore anche andando a guardare una domanda che è potenzialmente ancora più importante ndash che sta indagando il motivo per cui si potrebbe non voler aspettare di essere di destra molto più della metà del tempo. Ciò che è nel prezzo corrente Quando le banche ricevono ordini dai propri clienti per lo scambio di milione dollari per euro, yen o sterline inglesi, che di conseguenza effettuare transazioni loro business e questa offerta o la domanda aggiuntiva causerà cambiamenti di prezzo. In alternativa, se otteniamo un annuncio a sorpresa dalla Fed capo Ben Bernanke, i prezzi inizieranno cambiare abbastanza rapidamente per incorporare qualsiasi nuova notizia potrebbe essere sempre introdotto per l'ambiente. Ma entrambi questi fattori influenzano prezzo futuro, e, purtroppo ndash non vi è alcun modo di sapere che questi accadrà fino a dopo che accadano. prezzo attuale è solo ci mostra una tabella di marcia di quegli eventi che sono accaduti in passato. Thatrsquos esso. Non c'è il pranzo libero. Come i commercianti, probabilmente arenrsquot intenzione di esporre un modello di continuo fuori-bruciore mercato sul nostro modo di un mucchio di ricchezza. Perché il mercato ha sempre ragione. variazioni di prezzo prossime saranno spesso dettate da eventi futuri che non possiamo previsione (come ad esempio grandi ordini da parte di banche, o notizie che deve ancora verificarsi). Con questi tipi di eventi, itrsquos impossibile sapere che cosa avverrà, in tal modo itrsquos impossibile continuare a prevedere con successo i movimenti futuri dei prezzi senza l'assistenza di gestione del rischio. Certo, potremmo essere in grado di brillare un ndash pregiudizi e se nessuna notizia entra quel mercato che cambia radicalmente la prospettiva, potremmo anche essere in grado di commerciare in direzione di questo pregiudizio (il trend). Wersquove pubblicato numerosi materiali che tentano di aiutare gli operatori vedono questo. Ma, come abbiamo posto mestieri e costruire una strategia, dobbiamo sapere che c'è sempre la possibilità di sbagliare su un ndash di commercio come non ci sono garanzie che il prezzo si muoverà verso l'alto o verso il basso in qualsiasi punto nel tempo. Trading è la gestione delle probabilità. In qualsiasi punto nel tempo, cosa ne pensi le probabilità sono di prezzo che va verso l'alto o verso il basso. Itrsquos importante guardare a questa domanda al momento di pianificare la gestione del rischio. Quante volte vuoi aspettare di essere di destra Dalle DailyFX Tratti della serie commercianti di successo. abbiamo scoperto che i commercianti al dettaglio sono di destra più spesso di quanto si sbagliano in molte delle coppie più comunemente commercializzate. La tabella seguente mostra vincenti percentuali in queste coppie durante il periodo di analisi: Per la maggior parte delle coppie di valute osservate, i commercianti erano in attivo di gran lunga più di metà-of-the-time (l'eccezione sul grafico di cui sopra in cui i commercianti in AUDJPY avevano ragione solo il 49 del tempo). Quindi, ci si potrebbe aspettare che questi operatori, con le loro percentuali di vincita sostanziosi sono stati Purtroppo non facendo bene: Nonostante il fatto che gli operatori stavano vincendo in ben 71 dei mestieri, i commercianti ancora perso denaro nel suo complesso. Vuoi azzardare un'ipotesi sul perché Beh, qui è: La vittoria media è in blu, e la perdita media è in rosso, e come si può vedere ndash ogni coppia mostra che i commercianti hanno preso le perdite più grandi quando erano sbagliate rispetto alla quantità che hanno fatto quando erano a destra. E nonostante il fatto che gli operatori stavano vincendo molto di più nel grafico precedente, il fatto che essi perdono molto di più quando sbagliano porta molte conseguenze indesiderate. In Il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno. Quantitative Strategist David Rodriguez ha scoperto che questa era la trappola più comune per gli operatori in mercato FX e questo può essere risolto utilizzando la gestione del rischio a vostro vantaggio. Utilizzando Risk Management Quindi, se un commerciante vuole istituire correttamente la gestione del rischio nelle loro strategie, come possono farlo Ci sono due aree principali che i commercianti vogliono indagare, mentre costruire il loro approccio. La prima abbiamo guardato sopra, e che riguarda il rapporto rischio-rendimento utilizzato su ogni commercio che viene assunto nello sforzo di evitare il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno. Nell'articolo, David suggerisce che lsquotraders dovrebbero utilizzare fermate e limiti per imporre un rapporto riskreward di 1: 1 o higher. rsquo Questo può essere istituito inserendo un arresto e un limite per ogni scambio, assicurando che il limite è almeno fino di distanza dal prezzo corrente di mercato come la vostra fermata. Possiamo anche prendere questo concetto un ulteriore passo avanti con la ricerca di maggiori profitti quando giuste, ma rischiando più piccoli importi in modo che, quando le perdite sono più piccoli questo può essere fatto con un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa (rischiando 1 dollaro per ogni 2 dollari ricercato). Una rappresentazione visiva di un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa è illustrato nella figura seguente: Le ragioni di una tale impostazione rischio-rendimento sono numerosi, come i prezzi futuri possono essere difficili da prevedere e impossibile da prevedere. Ma quando un commerciante si trova sul lato destro del commercio, questo tipo di rapporto rischio-ricompensa può massimizzare il loro guadagno e limitare le perdite nei casi in cui sono sbagliate. È un dato di fatto, letrsquos dicono che un operatore isnrsquot anche metà destra-of-tempo. Letrsquos assumono un commerciante è vincente solo in 40 dei loro traffici. Utilizzando un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa, possono ancora raggiungere un utile netto. Come si può vedere, il rapporto rischio-rendimento completamente cambiato la strategia. Se il commerciante è stato solo alla ricerca di un dollaro in premio per ogni dollaro rischiava, la strategia avrebbe perso 200 pips. Ma regolando ad un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa, il commerciante si inclina le probabilità nel loro favore (anche se solo di essere destra 40 del tempo). Ma cosa succede se la nostra strategia è successo solo 30 del tempo (come avevamo già detto) Possiamo semplicemente cerchiamo di essere più aggressivo, alla ricerca di un premio più elevato per il minor numero di volte che abbiamo ragione. La tabella che segue analizza 3 rapporto rischio-to-ricompensa diversi con un rapporto di 30 vincente: Prendendo la discussione della gestione del rischio di un ulteriore passo avanti, possiamo cominciare a concentrarsi sulla leva viene utilizzato. Dopo tutto, è doesnrsquot importa quanto sia forte il nostro rapporto rischio-to-premio sono, se ci troviamo di fronte una chiamata di margine all'interno del nostro primo paio di scambi di esecuzione della strategia. Questo argomento è stato studiato in modo molto più approfondito nella lsquo articolo quanto capitale Dovrei commerciale Forex con, rsquo da Jeremy Wagner. Mentre la ricerca come i commercianti è andato in base alla quantità di capitale di trading in uso, Jeremy ha fatto una interessante osservazione. I commercianti con saldi più piccoli nei loro conti, in generale, eseguite molto più elevata leva di commercianti con saldi più grandi. Gli operatori che utilizzano meno di leva ha visto risultati di gran lunga migliori rispetto ai piccoli commercianti di bilanciamento con i livelli più di 20-a-1. commercianti di maggiore bilanciamento (utilizzando la leva media di 5-a-1) erano in attivo oltre 80 più spesso di quanto gli operatori più piccoli di bilanciamento (utilizzando la leva media di 26-a-1). Nella tabella che segue è stata presa direttamente dal lsquo quanto capitale Dovrei commerciale Forex con, rsquo e illustra più in dettaglio questo enorme scarto tra questi gruppi di operatori. Dall'articolo, Jeremy afferma che lsquotraders dovrebbero cercare di utilizzare una leva efficace di 10-a-1 o less. rsquo In questo modo si consentirà agli operatori di ridurre il danno rappresentato dalle perdite e se questo si combina con rapporti forti rischio-ricompensa (alla ricerca di più di un premio rispetto alla quantità rischiato come detto sopra), gli operatori possono iniziare a cercare di mettere il concetto di gestione del rischio di lavorare in loro favore. --- Scritto da James B. Stanley Puoi seguire James su Twitter JStanleyFX. Per partecipare lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui. Learn per la gestione del rischio Forex Sommario dell'articolo: I commercianti dovrebbero cercare di contenere il rischio su ogni posizione. Imparare a uscire dal mercato con rapporti RiskReward. Quando i commercianti primo approccio al mercato Forex, è invevitatble che gli operatori dovranno tirare su un grafico e iniziare a pianificare il loro primo ingresso sul mercato. Tuttavia, mentre la maggior parte dei commercianti si stanno concentrando sui potenziali interi, maggiormente l'accento deve essere posto sulla gestione del rischio. Una corretta gestione del rischio ci permette di conoscere esattamente dove si whish di uscire dal mercato e hanno un piano ditta di lasciare una posizione nel prezzo evento si ritorce contro di noi. Oggi ci concentreremo sul primo gradino della gestione del rischio attraverso rapporti di comprensione RiskReward. Per saperne di Forex ndashUSDCHF 4HR Canale (Creato con FXCMrsquos MarketScope 2,0 classifiche) Che cosa è esattamente un rapporto di remunerazione del rischio Questo rapporto si riferisce al numero di pips ci aspettiamo di guadagnare in profitto su un commercio relativo a quello che stiamo rischiando in caso di perdita . Conoscendo questa funzione rende rischio di controllo facile perché gli operatori dovranno intuitivo individuare luoghi per uscire il loro mestiere. La chiave è quello di trovare un rapporto positivo per la vostra strategia e implementare ogni volta nel vostro posizionamento. Letrsquos guardano un esempio di un rapporto RiskReward positivo. Sopra il grafico raffigura un commercio di canale campione sul USDCHF. I commercianti che cercano di scambiare uno swing si aspettano di entrare nel mercato in un rimbalzo fuori della linea inferiore del supporto a 0,9580. Quando si imposta esce su un commercio di canale, fermate dovrebbero essere sempre impostati al di fuori di un livello di supporto o resistenza. In questo esempio, le fermate sono sotto il supporto vicino a 0,9465. Nei calo dei prezzi evento attraverso questo livello, ci sarebbe in attesa di perdere 115 pips. Per creare un rapporto di 1: 2 RiskReward ci sarebbe quindi bisogno di fare almeno due volte tanto nel profitto sulla posizione ordini limite a 0,9810 o superiore. Ora che sappiamo un po 'di rapporti di remunerazione del rischio letrsquos vedere esattamente il motivo per cui sono così importanti. I commercianti che sono esperti di rischiare rapporti ricompensa in ultima analisi, sapere come evitare il numero uno errore che Forex commercianti fanno. Attraverso la ricerca, FXCMs gli analisti sono stati in grado di calcolare che, mentre la maggior parte dei commerci sono chiusi con un profitto, perdite ancora di gran lunga superato i profitti a causa di commercianti che rischiano di più a perdere posizioni rispetto alla quantità acquisita un vincitore. Questo viene da operatori che utilizzano un rapporto riskreward negativo e che necessitano di una percentuale di vincita molto più elevato per compensare le loro perdite. Nel grafico qui sopra, possiamo vedere che il profitto medio sul USDCHF è a soli 44 pip, mentre la perdita media è più vicino a 90. Questo scenario può completamente essere evitato utilizzando al minimo un rapporto 1: 2 RiskReward di massimizzare i profitti a vincere mestieri, mentre limitare le perdite quando un commercio si muove. Rischiando 115 pips a fare una ricompensa di 230 pips nel commercio di cui sopra, stiamo effettivamente invertendo queste statistiche in nostro favore. Significato ora, abbiamo solo bisogno di avere un commercio vincente per le due date perdenti di essere pareggio di proficua rete sul nostro conto trading. --- Scritto da Walker England, istruttore Trading Per contattare Walker, e-mail instructordailyfx. Seguimi su Twitter a WEnglandFX. 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