MetaTrader 4 - Indicatori L'indicatore classico Turtle Trading - Indicatore per MetaTrader 4 Questo trend following sistema è stato progettato da Dennis Gartman e Bill Eckhart. e si basa su sblocchi di massimi storici e bassi di prendere e chiudere operazioni: è l'esatto contrario della bassa quotbuy e vendere highquot approccio. Questo seguente sistema di tendenza è stato insegnato a un gruppo di individui medi e normali, e quasi tutti si trasformò in un trader profittevole. La regola principale è quotTrade un breakout N-giorno e prendere profitti quando viene violato un M-giorno alta o bassa (n deve me sopra M) quot. Esempi: Comprare un breakout di 10 giorni e chiudere lo scambio quando l'azione di prezzo raggiunge un 5-day basso. Andare a breve un breakout di 20 giorni e chiudere lo scambio quando l'azione di prezzo raggiunge un alto di 10 giorni. In questo indicatore, i segnali di entrata e di uscita sono visualizzati come frecce e puntini. sistema originale è: andare long sulle frecce blu andare short a corto di frecce rosse Uscire posizioni lunghe quando un punto blu appare posizioni corte di uscita quando appare un puntino rosso Questo indicatore dovrebbe essere usato insieme con il mio altro indicatore: The Trading Canale tartaruga. a rappresentare lo stesso periodo o il sistema commerciale fail-safe. La funzione importante di questo indicatore è che in realtà controlla se il tuo ultimo commercio è stato arrestato fuori e dà ulteriori segnali di ingresso lungo la tendenza. Così è l'aggiunta perfetta al canale di negoziazione per un approccio completo Turtle Trading. Ho, tuttavia, modificato un po 'l'algoritmo per ricevere il segnale di ingresso precoce ed evitare sbalzi di tendenza casuali in condizioni altamente volatili. Per fare ciò, questo indicatore mostrerà solo un cambiamento di tendenza, quando un bar in realtà chiude al di sopra o al di sotto della linea di tendenza corrente - invece di appena toccarlo come un normale ordine di stop-loss sarebbe fare-. Lo svantaggio è che si può solo rilevare tendenza cambia quando l'ultima barra ha già chiuso. Solo nel caso, la versione rigida è inoltre disponibile. Entrambi gli indicatori implementano avvisi commerciali, attivarle o disattivarle a piacere a seconda della configurazione di trading. Questo è ciò che la configurazione di trading shoud sembrare utilizzando il canale e l'indicatore classico. Aditionally, questo indicatore implementa anche avvisi entryexit. TradePeriod: periodo canale Donchian per i segnali di trading StopPeriod: periodo canale Donchian per i segnali di uscita StrictEntry: Applicare rigidi parametri di ingresso, come l'ha fatto StrictExit Turtles: Applicare rigidi parametri di uscita come il Tartarughe fatto StrictStop: Applicare rigoroso stop loss come il turtled fatto Greedy: Do non uscire da un trade meno che non sia a conto SL è colpito EvaluateStoploss: Verificare se ci sono stati fermati e presentare futuro segnali ATRPeriod: ATRPeriod per impostare la stop-loss ATRStopNumber: N. Factor per calcolare i DisplayAlerts stop-loss: si conoscere. Si prega di fare riferimento a L'indicatore Turtle Trading canale di leggere le regole di trading completi e originali Può essere utilizzato per ricevere il segnale di ingresso del sistema S1 o indicare il sistema 2012-06-12 S2 (fail-safe): aggiornato l'indicatore aggiungendo diverse opzioni severe per entrate, le uscite, si ferma e così via. È la tartaruga Trading System redditizia Le prestazioni del sistema di Turtle Trading è stata sempre messa in dubbio. Il seguente è un EURUSD (1995-2012) commercio backtest tutti i segnali di questo indicatore - senza filtrando ogni trade, il commercio solo dopo che la barra corrente ha chiuso, diminuendo l'esposizione in base alle regole di tartarughe originali, aggiungendo al posizioni e la scia dei stop-loss utilizzando ATR2. E, infine, lo stesso sistema con un rischio iniziale 5 per ogni commercio (forse anche troppo, ma divertente da guardare) MetaTrader Expert Advisor 31 Marzo 2014 toro Guida 14 commenti completa degli scambi Turtle Trading strategia della tartaruga è il nome dato ad una famiglia di strategie trend-following. La sua base di semplici regole meccaniche di entrare mestieri quando i prezzi scoppiano di canali a breve termine. L'obiettivo è quello di guidare le tendenze a lungo termine fin dall'inizio. commercio di tartaruga nasce da un esperimento nel 1980 da due commercianti pionieri a termine che sono stati discutendo se buoni commercianti sono nati con il talento innato, o se qualcuno potesse essere addestrato per operare con successo. Le tartarughe hanno sviluppato un sistema di trading vincente semplice, meccanico che potrebbe essere utilizzato da un commerciante disciplinato, a prescindere dall'esperienza precedente. Il nome commerciale tartaruga è stata attribuita a diverse origini possibili. Per me, incarna i risultati lento ma sicuro da questo sistema. In contrasto con complessi sistemi di scatola nera, regole di negoziazione di tartaruga sono semplici e abbastanza facile per voi per costruire il proprio sistema 8212 lo consiglio vivamente. Le prime forme di commercio di tartarughe erano manuale. E, hanno richiesto laboriosi calcoli di medie e limiti di rischio in movimento. Eppure, oggi gli operatori meccanici possono utilizzare algoritmi basati su parametri di tartaruga per guidarli alla negoziazione di successo. Come sempre, la chiave del successo di trading sta nella disciplina coerente. Quali mercati sono i migliori per la negoziazione tartaruga tua prima decisione è che commercializza al commercio. commercio di tartaruga si basa sulla individuazione e saltare a bordo all'inizio di tendenze a lungo termine nei mercati altamente liquidi, di solito dei futures. Dal momento che i cambiamenti di tendenza a lungo termine sono rari, avrete bisogno di scegliere mercati liquidi dove si possono trovare opportunità di trading abbastanza. I miei preferiti sono il CME: Per Agricolo, mi piace mais, soia, e Soft Red Winter Wheat. Le migliori azionari indici sono E-mini SampP 500, E-mini NASDAQ100, e l'E-mini Dow. Nel gruppo Energia, mi piace E-mini Crude (CL), NATGAS E-mini e riscaldamento a gasolio. E, nel Forex, la sua AUDUSD, CADUSD, EURUSD, GPBUSD e JPYUSD. Dal gruppo di tasso di interesse dei derivati, mi piace eurodollaro, T-Bonds, e la 5-Year Treasury Note. Infine, in metalli i migliori candidati sono sempre in oro, argento e rame. Dal momento che tartaruga trading è un impegno a lungo termine con un numero limitato di segnali di ingresso di successo, si dovrebbe scegliere un piuttosto ampio gruppo di futures. Quelli sopra sono i miei preferiti, anche se gli altri funzionano come pure se theyre altamente liquidi. Per esempio, in passato Ive scambiato Euro-Stoxx 50 a termine con ottimi risultati. Inoltre, ho commercio solo i contratti più vicino mesi, a meno che theyre entro poche settimane dalla scadenza. Soprattutto, la sua fondamentale importanza per essere coerenti. Guardo sempre e commercio degli stessi futuri. dimensione di posizione con il commercio tartaruga, youll colpire molte volte per ogni home run si colpisce. Cioè, youll ricevono molti segnali di entrare traffici da cui youll essere rapidamente fermato fuori. Tuttavia, in quelle poche occasioni in cui hai ragione, youll essere entrare in un trade vincente esattamente al momento giusto l'inizio di un cambiamento a lungo termine di tendenza. Così, per la gestione del rischio la vostra sopravvivenza dipende dalla scelta della dimensione giusta posizione. Youll bisogno di programmare il sistema di trading meccanico per assicurarsi che tu non a corto di soldi per stop-out prima di colpire un home run. rischio costante percentuale basata sulla volatilità La chiave nel commercio tartaruga è quello di utilizzare una posizione di rischio di volatilità a base che rimane costante. Programmare il vostro algoritmo di posizione di dimensioni in modo che possa appianare la volatilità del dollaro regolando la dimensione della vostra posizione in base al valore del dollaro di ogni rispettivo tipo di contratto. Questo funziona molto bene. Il commerciante tartaruga entra posizioni che consistere in un numero minore di contratti più-costosi, oppure di più, contratti meno costosi, a prescindere dalla volatilità del sottostante in un determinato mercato. Ad esempio, quando tartaruga commercio di un mini contratto che richiede, per esempio, 3000 a margine, ho buysell solo un tale contratto, mentre quando entro in una posizione con contratti a termine che richiedono 1500 il margine, ho buysell 2 contratti. Questo metodo assicura che commercia in diversi mercati hanno probabilità simili per una particolare perdita dollaro o di guadagno. Anche quando la volatilità in un dato mercato è più basso, attraverso il trading di successo tartaruga in che il youll mercato vincere ancora grande, perché tu sei in possesso di più contratti di quel futuro meno volatile. Come calcolare e capitalizzare sulla volatilità Il concetto di N I primi tartarughe utilizzato la lettera N per designare una mercati sottostanti volatilità. N è calcolato come movimento True Range esponenziale di 20 giorni (TR). Descritto semplicemente, N è il movimento dei prezzi solo giorno medio in un particolare mercato, tra cui lacune di apertura. N è indicato nelle stesse unità come il contratto future. Si dovrebbe programmare il sistema di scambio di tartaruga per il calcolo vero gamma come questo: True Range Il maggiore tra: Todays alta meno di oggi bassa, o di oggi ad alta meno i giorni precedenti vicino, o dei giorni precedenti vicino meno di oggi bassa. In stenografia: TR (Massimo) TH 8211 TL o TH 8211 PDC o PDC 8211 TL giornaliera N è calcolato come: (19 x PDN) TR 20 (Dove PDN è dei giorni precedenti N e TR è il giorno corrente True Range.) Dal momento che la formula ha bisogno di un precedente valore di giorni per N, youll iniziare con il primo calcolo solo di essere una semplice media di 20 giorni. Limitare il rischio regolando per la volatilità Per determinare la dimensione della posizione, programma di sistema tuo trading tartaruga per calcolare la volatilità del dollaro del mercato sottostante in termini di valore n. La sua facile: dollari dollaro volatilità per punto del valore contrattuale x N Durante i periodi in cui mi sento normale avversione al rischio, ho impostato 1 N uguale a 1 del mio conto capitale. E, nei momenti in cui mi sento più avversi al rischio rispetto al normale, o quando il mio account è più attratto verso il basso rispetto al normale, ho impostato 1 N come pari a 0,5 del mio conto capitale. Le unità per le dimensioni posizione in un dato mercato sono calcolati come segue: 1 unità 1 di conto mercati azionari volatilità del dollaro che è la stessa come: 1 unità 1 di conto capitale (dollari per ogni punto del valore contrattuale x N) Ecco un esempio per riscaldamento Oil (HO): Giorno Massimo Minimo Chiusura TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136 8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134 9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138 10 3,6650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134 11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131 12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138 13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137 14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139 15 3,7168 3,7100 3,7124 0,0081 0,0136 16 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136 17 3,7265 3,7098 3,7098 0,0167 0,0138 18 3,7184 3,7110 3,7184 0,0086 0,0135 19 3,7280 3,7200 3,7228 0,0096 0,0133 20 3,7375 3,7227 3,7359 0,0148 0,0134 21 3,7447 3,7310 3,7389 0,0137 0,0134 22 3,7420 3,7140 3,7162 0,0280 0,0141 Per HO i dollari-per - punto è 42.000 perché la dimensione del contratto è 42.000 galloni e il contratto è quotato in dollari. Assumendo una dimensione conto tartaruga commerciale di 1 milione, la dimensione dell'unità per il giorno di negoziazione successivo (giorno 23 nella serie precedente) come calcolato utilizzando il valore di N 0,0141 per il giorno 22 è: Formato dell'unità .001 x 1 milione di .0141 x 42.000 16.80 Poiché i contratti parziali smussano essere scambiati, in questo esempio, la taglia della posizione è arrotondato verso il basso per 16 contratti. È possibile programmare i propri algoritmi per eseguire N-dimensioni e unità di calcolo settimanale o addirittura giornaliera. Posizione dimensionamento ti aiuta a costruire posizioni con il rischio di volatilità costante in tutti i mercati il commercio. La sua importante tartaruga-commercio utilizzando l'account più grande possibile, anche quando sei negoziazione solo mini. È necessario assicurarsi che le frazioni di dimensioni posizione vi permetterà di scambiare almeno un contratto in ogni mercato. I piccoli conti cadranno preda di granularità. La bellezza di commercio di tartaruga è che N serve per gestire il formato posizione così come il rischio di posizione e di rischio complessivo del portafoglio. Le regole di gestione dei rischi di trading tartaruga impongono che è necessario programmare il sistema di trading meccanico per limitare l'esposizione in qualsiasi mercato unico a 4 unità, l'esposizione nei mercati correlati ad un totale di 8 unità, e l'esposizione totale direzione (ad esempio lunghe o corte ) in tutti i mercati per un totale massimo di 12 unità in ogni direzione. tempistica di entrata quando tartaruga di negoziazione N calcoli di cui sopra ti danno la dimensione posizione appropriata. E, un sistema di scambio tartaruga meccanica genera segnali chiari, voci in modo automatizzato sono facili. Youll inserire i mercati scelti quando i prezzi scoppiano dai canali Donchian. Sblocchi sono segnalati quando il prezzo si muove al di là della alta o bassa del precedente periodo di 20 giorni. Nonostante la disponibilità di round-the-clock di e-mini trading, inserisco solo durante la sessione di trading di giorno. Se c'è una differenza di prezzo su aperto, entro in commercio se il prezzo si sta muovendo nella mia direzione bersaglio sulla aperta. Entro il commercio quando il prezzo si muove un tick oltre l'alto o basso dei precedenti 20 giorni. Tuttavia, ecco un importante avvertimento: Se l'ultimo strappo, sia lungo o corto, avrebbe comportato un trade vincente, io non entro nel commercio corrente. Non importa se questo ultimo non era breakout scambiato perché è stato saltato per qualsiasi motivo, o se tale ultimo strappo è stato effettivamente scambiato ed era un perdente. E, se negoziati, ritengo un breakout un perdente se il prezzo dopo il breakout successivamente si muove 2N contro di me prima di una uscita redditizia a un minimo di 10 giorni, come descritto di seguito. Per ripetere: Ho solo entro i commerci dopo un precedente breakout perdente. Come ripiego per evitare di perdere importanti movimenti di mercato, posso il commercio alla fine di un periodo di prova di errore breakout 55 giorni. Aderendo a questo avvertimento, si aumenterà notevolmente le probabilità di essere sul mercato all'inizio di una mossa a lungo termine. Ecco perché la direzione precedente del movimento è stato dimostrato falso da quello (ipotetica) il commercio di perdere. Alcuni commercianti tartaruga utilizzare un metodo alternativo che consiste nel portare tutti i mestieri breakout anche se il precedente commercio breakout perso o avrebbe perso. Ma, per i conti personali di trading tartaruga ho scoperto che i miei prelievi sono meno quando aderendo alla regola solo il commercio se il precedente commercio breakout era o sarebbe stato un perdente. Ordine di grandezza Quando ricevo un segnale di ingresso da un breakout, il mio sistema di trading meccanico entra automaticamente con una dimensione dell'ordine di 1 unità. L'unica eccezione è quando, come già detto, Im in un periodo di prelievo più profondo del solito. In tal caso, entro in dimensioni dell'unità. Quindi, se il prezzo continua nella direzione sperata, il sistema aggiunge automaticamente alla posizione in incrementi di 1 unità per ogni movimento di prezzo N aggiuntiva mentre il prezzo continua nella direzione desiderata. Il sistema di trading meccanico continua ad aggiungere alla mia partecipazione fino a quando il limite di posizione viene raggiunta, dire in 4N come discusso in precedenza. Io preferisco ordini limite, anche se si può anche programmare il sistema per favorire gli ordini di mercato, se lo si desidera. Ecco un esempio di entrata in oro (GC) Futures: N 12.50, e la lunga breakout è a 1310 compro la prima unità a 1310. compro la seconda unità al prezzo di 1310 (x 12,50) 1.316,25 arrotondato a 1.316,30. Poi, se il movimento di prezzo continua, compro la terza unità a 1.316,30 (x 12,50 1.322,55 arrotondato a 1322,60. Infine, se l'oro continua a progredire compro il quarto, ultima unità a 1.322,60 (x 12,50) 1.328,85 arrotondato a 1.328,90. In questo esempio lo stato di avanzamento dei prezzi continua in un così breve periodo di tempo che il valore eccedente N cambiato. in ogni caso, è facile programmare il sistema di trading meccanico per tenere traccia di tutto ciò on-the-fly, compresi i cambiamenti di N, dimensioni di posizione, e l'ingresso punti. tartaruga di trading ferma tartaruga trading comporta prendendo numerose piccole perdite in attesa di catturare i cambiamenti occasionali a lungo termine tendenza che sono grandi vincitori. Conservazione del patrimonio netto è di fondamentale importanza. il mio sistema tartaruga trading automatico aiuta la mia fiducia e la disciplina, eliminando la componente emotiva di trading, in modo da Im inseriti automaticamente nel vincitori. fermate sono basate su valori di N, e nessun singolo commercio rappresenta più di 2 rischio per mio conto. gli arresti sono fissati a 2N dal momento che ogni N dei movimenti dei prezzi è pari a 1 del mio conto capitale. Così, per le posizioni lunghe ho impostato la stop-loss a 2N sotto il mio punto di ingresso reale (ordine prezzo di riempimento), e per le posizioni corte la fermata è a 2N sopra il mio punto di ingresso. Per bilanciare il rischio quando aggiungo ulteriori unità in una posizione che è stata muovendo nella direzione desiderata, alzo le fermate per le voci precedenti di N. Questo di solito significa che io metterò tutte le mie soste per la posizione complessiva a 2 N da l'unità di cui ho aggiunto più di recente. Tuttavia, in caso di gap-on-aperto o rapido movimento mercati, le fermate saranno diverse. I vantaggi di utilizzare fermate N-based sono evidenti Gli arresti sono basati sulla volatilità del mercato, che bilancia il rischio in tutti i miei punti di ingresso. Uscire da un commercio Dal tartaruga trading significa devo soffrire tanti piccoli strike-outs di godere relativamente pochi home-run, Im attenzione a non uscire dal trade vincenti troppo presto. Il mio sistema di trading meccanico è programmato per uscire a una di 10 giorni a corto di mie lunghe voci, e in un 10 giorni alto per le posizioni corte. Se la soglia di 10 giorni è violato, il mio sistema esce dalla intera posizione. Il sistema di trading meccanico aiuta a superare la mia avidità e la tendenza emotiva di chiudere un commercio redditizio troppo presto. Esco con ordini stop standard e io non riprodurre qualsiasi aspettare e vedere giochi. Ho lasciato il mio sistema di trading meccanico rendere tali decisioni per me. Può essere torcere le budella a guardare il mio conto ingrassare in modo drammatico nel corso di una mossa importante mercato con un commercio vincente, poi restituire significativi guadagni di carta prima di Im fermato fuori. Ancora, il mio animaletto sistema di trading meccanico funziona molto bene. algoritmi di Turtle commerciali offrono un modo rapido per costruire il proprio sistema fai-da-te di trading meccanico, che è semplice, facile da capire ed efficace. Se avete la disciplina per tenere le mani fuori e lasciate che il vostro sistema di trading meccanico fare il suo lavoro, tartaruga di trading potrebbe essere la scelta migliore. Dopo tutto, le tartarughe sono lenti, ma di solito vincere la gara
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