Volatilità relativa Index (RVI) Donald Dorsey ha funzionato la volatilità relativa Index (RVI), che è l'RSI, solo con la deviazione standard nel corso degli ultimi 10 giorni utilizzati al posto delle fluttuazioni dei prezzi di tutti i giorni. L'RVI di solito è usato come un indicatore di fissaggio, in quanto misura in altro modo se non di prezzo ed ha lo scopo di interpretare la forza del mercato forex. Di solito è utilizzato in scala da 0 a 100 per scoprire la direzione della volatilità durante le misurazioni RVIs. La volatilità è più al rialzo, quando viene viene sopra il marchio 50 sulla scala. La direzione di volatilità è al ribasso, quando cade inferiore al livello 50 della scala. Dorseys primo test ha dimostrato che l'RVI potrebbe essere utilizzato come RSI. Ma più tardi Dorseys prova della redditività di un sistema di crossover media mobile di base ha indicato che ci potrebbe essere migliorata attraverso l'applicazione di alcune regole: solo comprare se RVI GT 50. Solo vendere se RVI lt 50. Se vi siete persi il buy a 50, acquistare a lungo se RVI GT 60. Se vi siete persi la vendita a 40, vendere allo scoperto se RVI lt 40. Vicino a lungo se RVI scende lt 40. Chiudere una breve se RVI sorge gt 60.VIX - indice di volatilità CBOE VIX SMONTAGGIO - CBOE Volatility Index il CBOE ha progettato il VIX per creare i vari prodotti di volatilità. Seguendo le CBOEs piombo, da allora sono stati creati altri due varianti di indici di volatilità: il VXN. che tiene traccia il Nasdaq 100 e il VXD, che segue il Dow Jones Industrial Average (DJIA). Il VIX, tuttavia, è stato il primo tentativo riuscito di creare e implementare un indice di volatilità. Introdotto nel 1993, era in origine una misura ponderata della volatilità implicita di otto SP 100 at-the-money put e opzioni call. Dieci anni più tardi, nel 2004, si espanse a utilizzare le opzioni sulla base di un indice più ampio, la SP 500, che consente una visione più precisa di investitori aspettative sul futuro volatilità del mercato. valori VIX superiori 30 sono generalmente associati con una grande quantità di volatilità a causa di paura investitore o incertezza, mentre valori inferiori a 20 corrispondono generalmente meno stressante, anche compiacenti, volte nei mercati. Come il valore ViXS è stabilito il VIX è un indice calcolato, proprio come la SP 500 in sé, anche se non è derivato basato sui prezzi delle azioni. Invece, utilizza il prezzo di opzioni sulla SP 500, e quindi una stima approssimativa volatili queste opzioni saranno tra la data attuale e la data di scadenza delle opzioni. Il CBOE combina il prezzo di più opzioni e deriva un valore complessivo di volatilità, che segue l'indice. Anche se non c'è un modo per trattare direttamente il VIX, il CBOE non offrono opzioni VIX, che hanno un valore in base a termine VIX e non il VIX stesso. Inoltre, ci sono altri 24 exchange-traded prodotti volatilità (PTE) per il VIX, portando il numero totale a 25. Un esempio dei Movimenti VIX del VIX sono in gran parte dipendenti da reazioni del mercato. Ad esempio, il 13 giugno 2016, il VIX è salito di oltre il 23, chiudendo a un massimo di 20.97, che rappresentava il livello più alto in più di tre mesi. Il picco nel VIX è nata a causa di un sell-off globale dei titoli azionari degli Stati Uniti. Questo significa che gli investitori globali hanno visto incertezza nel mercato e ha deciso di prendere i guadagni o realizzare le perdite, che ha causato una maggiore offerta aggregata equità e minore domanda, crescente volatilità dei mercati.
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